Всем привет, краткий торговый план на неделю с 18.12.2017 по  22.12.2017г.

     Нефть:  На прошлой неделе котировки нефти Брент обновили локальные максимумы и вернулись обратно в боковик 61-64. На уровне 65,63 активизировались продавцы. На закрытии пятницы котировки были 63,23. Логичным движением нефти является уход в район 59-61. Моя заявка на покупку 59, 37

     ММВБ: Покупки прошли от уровня 2110 пунктов, однако добравшись до уровня 2150 пунктов, активизировались продажи. На предстоящей неделе возможные варианты – обновление 2187 пунктов и уход в коррекцию до 2062 пунктов или же уход ниже 2062 с последующим выкупом.

     SP:  Стойкий оловянный солдатик под именем СиПи обновил исторические максимумы и закрылся на олл тайм хае. На этой неделе жду диапазон 2695-2656. Очевидно, что пока дивидендная доходность акций выше, чем ставки по облигациям в акции будут дальше входить покупатели думая о доходности, нежели о рисках.

     Добрый день, рынок высоко конкурентный вид  деятельности. Огромное количество денег притягивает большое количество людей: математиков, программистов, экономистов и прочих умников. По сути, Ваш заработок – это чей-то проигрыш, если рассмотреть упрощенно рынок. На рынке есть различные категории участников: есть интуитивные трейдеры, есть скальперы, долгосрочные инвесторы,  алгоритмы, арбитражеры, HFT. Всех и не перечислишь. Когда новичок приходит на рынок, он должен понимать у кого он может  забрать деньги.  Для этого необходимо определиться с Вашим конкурентным преимуществом на рынке или чем именно Вы лучше других.

     Если бы я задумывался об этом в начале торгового пути, то, как минимум  обучение проходило бы быстрее и менее затратно. Придя на рынок, я много времени уделял  поиску Грааля, читал Швагера с его тех анализом, разбирал ректальные свечи ишимоку, торговал по RSI, MACD, научился делать «красивые» плавные бэк тесты по стратегиям, продажа опционов, построение конструкций на опционах. И каждый раз думал вот-вот сейчас найду и попрет. Результат как в анекдоте (встречаются 2 старых друга, первый спрашивает у тебя как дела? Второй отвечает – я в шоколаде, а у тебя? На что первый говорит – не в шоколаде, но цвет похож). Спустя 12 лет торгов я нашел Грааль…Он заключается в том, что его нет. За это время я повидал достаточное количество начинающих трейдеров, но на рынке их сейчас нет и не потому что они заработали миллиарды и лежат в бунгало с чиками.

Всем привет, вчера  исполнилась заявка на шорт BR 65.62, шорт GAZR 13 590.

Сегодня выставляю заявки
1. BR Short 65,62  Long 62,5 (60,94)
2. RI Short 115 620 Long 112 500
3. SI Short 59 765 Long  58 210
4. SBRF Long 22 180 Short 23 430
5. GAZR Long 13 280 Short 13 750

Всем хорошей торговли

Всем привет, краткий торговый план на неделю с 11.12.2017 по  15.12.2017г.

Нефть:  На прошлой неделе котировки нефти Брент пытались скорректироваться, однако, в районе 61 дол. активизировались покупатели и выкупили все недельное снижение. Уровень 62,5 является пограничным. Торговля выше этого уровня повышает шансы на обновление годовых хаев вплоть до отметки 68,75. В ближайшую неделю ожидаю обновление локальных лоев в диапазоне 59,37-60,94.    

ММВБ: На прошлой неделе торги проходили в узком боковике. На предстоящей неделе ожидаю обновление локального лоя 2087 пункта вплоть до 2078 – 2062 пункта. Снижение в эту область позволит закрыть гэп 07.11.2017г. На уровне  2062 возможно возобновятся покупки.

SP:  На прошедшей неделе американский рынок пытался скорректироваться, однако все снижение было выкуплено. На предстоящей неделе американский рынок вряд ли сможет показать внятное движение наверх и более логичным видится откат в район 2617 пунтов.

Всем привет, вчера исполнилась заявка на покупку SBER 22 180

Сегодня ждем
1. BR Short 62,5  Long 60,94
2. RI Short 113 280 Long 109 370
3. SI Short 59 765 Long 58 210
4. SBRF Long 21 875 Short 23 120
5. GAZR Long 13 125 Short 13 590


Всем хорошей торговли

     Добрый день, сегодня хочу рассказать свое видение о различных состояниях рынка. Торгуя различные активы день за днем, неделя за неделей, год за годом, анализируя сделки, невольно обращаешь внимание на закономерности:

1. Рост или падение (редко) в низкой волатильности.  Дневные приращения незначительные, однако, на росте лои Т-1 не обновляются, а на падении хаи Т-1. Такие движения хорошо отлавливает тренд следящая стратегия. Приятным бонусом является то, что система фиксирует большую часть движения, поскольку реверс происходит близко к экстремуму из-за низкой волатильности. Таким образом, важным фактором на тренде является обновление локальных максимумов и минимумов.
2. «Врезка» или «шортокрыл» — это сильное движение против основной тенденции, обычно на новостях. Данное движение необходимо использовать для загрузки по основной тенденции. Трендследящие стратегии плохо отлавливают такие движения, поскольку вырастает внутридневная волатильность краткосрочно. Обычно отскок не превышает 3 дней.

Доброе утро, мой торговый день начинается с закачивания данных за прошлый торговый день в программу технического анализа. Поехали.

BR – ап тренд с 03.07.2017 по текущий момент.  62.5 уровень неопределенности. Ниже 60.93 и более вероятный 59.37, наверху 65,62. Сегодня LONG 60.93 SHORT 65.62.

MICEX – выкупают  уровень 2093. Однако вариант обновления лоя 2087,37 крайне вероятен. Уровень 2062 покупка. Наверху цель 2250. ММВБ я не торгую.

SP – аптренд. 2656 уровень наверху, 2597 внизу. SP я не тогую.

RI – боковик.  Сегодня SHORT 114 840, LONG 111 720.

SI – боковик. На сегодня SHORT 59 375, LONG 57 810. Вероятность среднесрочного обновления лоя 58 272 очень высокая.

SBRF – важный уровень 22 500 по фьючерсу. Выше 23 750, ниже 21 250. На сегодня SHORT 22 810, LONG 21 875

GAZP – тут особо нечего анализировать. SHORT 13 590, LONG 13 125. При пробое 13 750 пойдет ускорение.

Итак: в 10.00 заведу заявки. В целом рынок готовится к дальнейшему росту. До начала движка есть время до конца недели на боковик и возможное обновление локальных лоев.

Всем хороших торгов.

     С системной торговлей я познакомился в 2007 г. Начал изучение программы Amibroker. Спустя короткое время мы с товарищем уже освоили минимальные навыки работы в программе, а также соединили Amibroker с Quik-ом. Результаты бэк-тестов воодушевляли и энтузиазм был на высоком уровне.

     Особому изучению подверглась система Канал Дончиана, он же ценовой канал, он же система Черепашек. Простая трендовая система. Покупка при пробое максимума 20-ти предыдущих свечей и реверс при пробое минимума 20-ти предыдущих свечей. В 2008 и 2009 г. данная система показала себя вполне жизнеспособной.

     В 2010 г. при низкой волатильности результаты системной торговли были около нулевыми.  За этот год было придумано не мало «новых» систем, придуманы фильтры. Торговал диверсифицируя и системы и инструменты. Были и хорошие времени, были и не очень.

     Плюсы системной трендовой торговли.

1. Контролируешь риск
2. На тренде всегда в правильной позиции (особенно если движение без откатов)
3. Простота (Исполнил сделку, завел стоп и свободен)
4. Эффективно на падающем рынке.
5. Зная максимальную просадку можно рассчитать размер торговой позиции.